Błażej Miasojedow (Uniwersytet Warszawski), Markowowskie metody Monte Carlo

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Instytut Matematyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

W dniu 26 kwietnia 2017 roku (ŚRODA) w godz. 10:15 – 12:00 w sali nr 2 Instytutu Matematyki, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1

Dr Błażej Miasojedow (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego)

wygłosi
ODCZYT
pod tytułem

MARKOWOWSKIE METODY MONTE CARLO

Streszczenie:
Markowowskie metody Monte Carlo (MCMC) są jednym z podstawowych narzędzi obliczeniowych stosowanych w statystyce. W referacie przedstawione będą podstawowe problemy obliczeniowe, dla których stosuje się algorytmy MCMC. Omówione zostaną podstawowe algorytmy MCMC, czyli algorytm Metropolisa-Hastingsa oraz próbnik Gibbsa. Następnie przedstawione będą najważniejsze wyniki teoretyczne dotyczące analizy algorytmów MCMC. W ostatniej części referatu omówione będą najważniejsze algorytmy wprowadzone w ostatnich latach oraz możliwe kierunki dalszego rozwoju metod MCMC.

                                                                                                                                                                                                                                               Błażej Miasojedow
 

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy