Jan Obłój (University of Oxford, UK), Na rozstajach probabilistyki, matematyki finansowej, optymalnego transportu i statystyki

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Matematycznego 

W dniu 16 listopada 2022 roku (ŚRODA) o godz. 17:00 w ramach cyklu Poznajmy się - przypomnijmy się sobie nawzajem

Profesor Jan Obłój (University of Oxford, UK)

wygłosi
ODCZYT ON-LINE
zatytułowany

NA ROZSTAJACH PROBABILISTYKI, MATEMATYKI FINANSOWEJ, OPTYMALNEGO TRANSPORTU I STATYSTYKI
 

Streszczenie:
Opowiem o tym jak różne metody matematyczne spotykają się, gdy staramy się zrozumieć to jak budować model probabilistyczne dla opisania danego złożonego systemu (na przykładzie zagadnień z matematyki finansowej), jak optymalnie poruszać się w przestrzeni możliwych modeli i opisywać ich złożoność oraz wrażliwość. Przestawię moje zrozumienie różnych podejść (model-specific, model-agnostic, data-driven, robust, model-free) używając wspólnego mianownika metod nieparametrycznych transportu optymalnego. W szczególności, opowiem o zastosowaniach w optymalizacji (DRO: distributionally robust optimization). W referacie postaram się pokazać przegląd wyników od teoretycznych (coś o zanurzeniach Skorokhoda i transporcie martyngałowym) po stosowane i numeryczne (głównie w matematyce finansowej, ale także w sieciach neuronowych).

                                                                                                                                                                                                                  Jan Obłój

Link do spotkania na platformie Zoom:
https://uw-edu-pl.zoom.us/j/94322803683?pwd=QW10TkEzWDFrR3NVbDZuSzFoSWEwUT09 [2]

Meeting ID: 943 2280 3683
Passcode: PTM
One tap mobile
+48223065342,,94322803683#,,,,*669901# Poland
+48223073488,,94322803683#,,,,*669901# Poland

Serdecznie zapraszamy,
Organizatorzy