Jan Obłój (fot.) z University of Oxford, UK, otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Hugona Steinhausa za całokształt dorobku w matematyce finansowej ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich metod badania odporności modeli. Wręczenie Nagrody, która ma postać matematycznej statuetki, nastąpi w Łodzi podczas konferencji Spanish-Polish Mathematical Meeting (RSME, SEMA,SCM & PTM), 4-8 września 2023 [1].
kj / 31-03-2023
Strona domowa Profesora Jana Obłoja:
https://www.maths.ox.ac.uk/people/jan.obloj [2]
W uzasadnieniu werdyktu Jury Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa czytamy:
Profesor Jan Obłój jest światowej klasy specjalistą z analizy stochastycznej i matematyki finansowej. Tematyką przewodnią jego badań jest kwantyfikacja niepewności we wnioskowaniu związana z błędnym wyborem modelu. Dotyczy to przede wszystkim modeli stosowanych w matematyce finansowej (wycena opcji), ale również w uczeniu maszynowym (sieci neuronowe), jak i w statystyce. Stosowane podejścia opierają się na nowatorskiej ocenie skutków odstępstwa od założeń modelowych, jak i analizie nieparametrycznej badanych zjawisk. W swoich pracach przedstawił nową metodologię optymalizacji, w której poszukiwane rozwiązanie jest odporne na niewielką (w sensie odległości Wassersteina) perturbację mechanizmu generującego dane. Podejście to ma bezpośrednie zastosowanie w aktualnej tematyce oceny wrażliwości sieci neuronowych na tzw. wrogie przykłady oraz odporności procedur statystycznych na błędną specyfikację modelową. Jan Obłój jako pierwszy przedstawił metodę nieparametrycznej estymacji wyceny, podając górne oszacowanie ceny opcji na podstawie danych historycznych, przy czym wprowadzone przez laureata metody badania odporności modeli mają charakter uniwersalny i mogą być wykorzystywane w innych dziedzinach nauki.
Odnośniki:
[1] http://es-pl.math.uni.lodz.pl/
[2] https://www.maths.ox.ac.uk/people/jan.obloj